CAS und Rating

Eine intensive Beziehung

Ein Kreditentscheidungssystem wie CAS dient dazu, in möglichst kurzer Zeit eine kosten- und margenadäquate Kreditentscheidung zu generieren und den manuellen Prozess optimal zu unterstützen. Um diese Entscheidung treffen zu können, ist die Beurteilung der Bonität des Kunden unverzichtbar.

Eine wesentliche Komponente bei der Bonitätsprüfung stellt sein Rating dar. Dieses kann sich aus verschiedenen Komponenten qualitativer und quantitativer Art zusammensetzen. Ein strukturierter Ratingansatz bildet die Basis für jede automatisierte oder teilautomatisierte Kreditentscheidung mithilfe von Regelwerken.

Eine Kernkomponente von CAS bildet daher das Ratingmodul, das dafür sorgt, über einen Kunden jederzeit das richtige und segmentgerechte Rating zu einer Entscheidung bereitzustellen. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn ein Unternehmen den eigenkapitalschonenden IRB-A-Ansatz für seine Ratings verwenden möchte. Das Ratingregelwerk und die Systematik von CAS haben sich bereits in BAFin-Prüfungen bewährt und sind problemlos auf die individuellen Ratingbedürfnisse eines Finanzdienstleisters anpassbar.
 

CAS und Rating
 

Konfigurierbares Regelwerk

Im Ratingmodul von CAS ist ein Regelwerk hinterlegt, das für jede mögliche Kundenkonstellation eine vom Unternehmen festzulegende Menge an möglichen Ratingmethoden ermittelt.

Um ein gültiges Rating zu erhalten, muss ein Kunde mit einer jeweils für die Eckparameter passenden Ratingmethode bewertet werden. Das Regelwerk kann mit beliebigen Eingangsparametern arbeiten. Die wesentlichen Einflussgrößen auf die Wahl der Ratingmethode sind die Branche, das Kundensegment, der Blankoanteil oder der Besicherungsgrad des Kunden.

Berücksichtigung der Risikotreiber

Eine Ratingmethode zeichnet sich immer durch die Art der Ermittlung des Ratings und die dabei zu nutzenden Risikotreiber aus. Ein Rating hat im Normalfall immer einen oder mehrere Risikotreiber, aus denen das eigentliche Rating ermittelt wird. Das kann zum Beispiel eine Bankauskunft, eine Bilanz oder eine Kombination von mehreren Auskünften sein.

CAS prüft bei einer Entscheidung zunächst über das Regelwerk, welche die geeignete primäre Ratingmethode ist. Die dazu notwendigen Risikotreiber werden ermittelt und es wird geprüft, ob diese vorliegen und noch gültig sind. Wenn sie nicht vorhanden sind, versucht das System, sie automatisch einzuholen. Bei Auskünften ist das teilweise automatisiert möglich, bei manuell einzugebenden Risikotreibern – wie etwa Selbstauskünften – erfolgt der Vorgang durch den Anwender. Sind alle Risikotreiber vorhanden, wird das entsprechende Rating automatisch erzeugt.

Wenn für einen Kunden die laut Regelwerk notwendige primäre Ratingmethode nicht verwendet werden kann, weil beispielsweise ein bestimmter Risikotreiber nicht vorliegt, können mögliche alternative Ratingmethoden definiert werden, deren Ratings ebenfalls bei der Entscheidung akzeptiert werden. Auf diese Weise wird für alle Fälle ein regelgerechtes Rating sichergestellt.

Integrierte Kostenrechnung

Durch diesen strukturierten Ansatz beim Rating werden Kreditentscheidungen nachvollziehbar und weitgehend standardisiert. So ist es möglich, auf Basis der Ratings und dem dazugehörigen Generierungsaufwand eine Kostenrechnung zu erstellen. Die Kosten jeder Kreditentscheidung werden transparent und können dann sowohl in internen Verrechnungssätzen als auch bei der dynamischen Preisermittlung von Krediten als Eingangsgröße verwendet werden.

Mithilfe des integrierten Reportings können die Erfolgsquoten der gewählten Ratingmethoden ermittelt werden. Dies ist eine Grundlage für die regelmäßige Neukalibrierung und Überprüfung der Ratings.

Automatisches Re-Rating

Oftmals ist es notwendig, das Ratingregelwerk anzupassen. Das kann aufgrund veränderter Scoring-Mechanismen, im Zuge einer Ratingkalibrierung oder bei Vorliegen eines neueren Risikotreibers wie etwa eines Creditreform-Nachtrags notwendig werden, wenn damit das vorliegende Rating veraltet ist.

Um zu vermeiden, dass dann alle bisherigen Ratings ungültig werden, bietet CAS automatische Re-Ratingprozesse an. Diese ermöglichen es, automatisch die Regelwerksversionen zu überwachen und bei einer Änderung alle vorhandenen Ratings mit dem neuen Regelwerk erneut zu ermitteln. Damit ist die Aktualität der Ratings stets gewährleistet.

 

Kontakt

Claus Hoffmann

Key Account Manager

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